FEAT SYSTEM 通貨ごとの成績
9月21日からの通貨ごとの成績をまとめてみました。
USDJPY | -5,463 |
EURJPY | 1,048 |
EURUSD | 1,286 |
GBPUSD | 555 |
ドル円の一人負けです。
そのくせドル円のEAが一番多いのでドル円のEAを比較しリストラEAを決めることにします。
2019年からのバックテストと実運用での成績は次の通り。
実運用 | PF | 収益 | MDD | 勝率 | |
ARIES | -341 | 2.70 | 620 | 69 | 65.30% |
Flashes | -1,986 | 0.97 | -45 | 384 | 61.20% |
Merit | 366 | 1.29 | 1,646 | 559 | 66.50% |
Tre_Cassyn | -1,743 | 1.27 | 233 | 224 | 67.90% |
Trinity | -374 | 2.16 | 670 | 76 | 73.90% |
一目瞭然で
FlashesとTre_Cassynを停止することにします。
今後のポートフォリオをクオンツアナライザーで集計してみました。